尊敬的投資者：
依據(jù)中金所《關(guān)于調(diào)整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知》，我公司研究決定,
（一）自2015年8月26日（星期三）結(jié)算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的13%提高到15%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的13%提高到15%；
?。ǘ┳?015年8月27日（星期四）結(jié)算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進一步提高到合約價值的18%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進一步提高到18%；
（三）自2015年8月28日（星期五）結(jié)算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高到合約價值的23%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進一步提高到23%。
依據(jù)《中金所實施股指期貨系列措施抑制市場過度投機》通知, 自2015年8月26日起，客戶在單個股指期貨產(chǎn)品、單日開倉交易量超過600手的認(rèn)定為“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。
請各位投資者密切關(guān)注市場變化，謹(jǐn)慎運作，理性投資，防范風(fēng)險。
特此通知。
二〇一五年八月二十六日
附件：關(guān)于調(diào)整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知