關(guān)于前端風(fēng)控功能升級的通知

為進(jìn)一步建立健全客戶交易行為監(jiān)管模式，加大異常交易防范力度，強(qiáng)化一線監(jiān)管，維護(hù)市場秩序，自2018年1月15日起，中國金融期貨交易所對技術(shù)系統(tǒng)前端風(fēng)控功能進(jìn)行升級，提供日內(nèi)過度交易防范功能和自成交防范服務(wù)。

一、日內(nèi)過度交易防范功能

1、日內(nèi)過度交易防范功能通過交易系統(tǒng)將單個客戶在股指期貨單個產(chǎn)品上的日內(nèi)開倉交易量控制在交易所監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。套期保值交易不受此限制。

2、 技術(shù)系統(tǒng)升級后，日內(nèi)過度交易防范功能自動開啟。

3、日內(nèi)過度交易防范功能將對可能導(dǎo)致單個客戶達(dá)到日內(nèi)過度交易行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的開倉交易訂單以錯單形式退回。

4、日內(nèi)過度交易防范功能協(xié)助期貨公司防范單個客戶的日內(nèi)過度交易行為，不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶組的日內(nèi)過度交易行為。

二、自成交防范服務(wù)

1、自成交防范服務(wù)通過交易系統(tǒng)防范單個客戶在連續(xù)競價交易中產(chǎn)生自成交，不適用于集合競價交易。

2、如發(fā)現(xiàn)對手方訂單的客戶號與報入訂單的客戶號相同，則后報入的訂單將以錯單形式退回。

3、自成交防范服務(wù)協(xié)助防范單個客戶的自成交行為，不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶間的自成交行為。

4、客戶在多家期貨公司開戶的，通過開啟防范服務(wù)的期貨公司報入的未成交訂單仍能與通過未開啟服務(wù)的期貨公司后報入的訂單產(chǎn)生自成交。