各會員單位：

為進(jìn)一步發(fā)揮期權(quán)產(chǎn)品功能，維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)《中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》有關(guān)規(guī)定，中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）就調(diào)整滬深300股指期權(quán)交易限額有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

自2020年6月的第四個星期一（2020年6月22日）起，客戶該期權(quán)品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為200手，單個月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手，單個深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為30手。

深度虛值合約是指同一月份合約中，行權(quán)價(jià)格高于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價(jià)格低于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個及以下的看跌期權(quán)合約。日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶組開倉數(shù)量合并計(jì)算，其標(biāo)準(zhǔn)與單個客戶相同。客戶單日在多個合約上達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。

客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形，交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施。第二次出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施。第三次及以上出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節(jié)嚴(yán)重的，按《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

交易所可以根據(jù)市場情況對本通知規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施時(shí)間、相關(guān)措施等進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2020年6月18日