中金所發(fā) 〔2024〕29號

各會員單位：

根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》，交易所將自2024年7月1日起，對在國債期貨合約上信息量和委托成交比（以下簡稱OTR）達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。現(xiàn)將具體事項通知如下：

一、適用情形

1.交易所對單日在國債期貨合約上信息量和OTR達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。信息量是指買入、賣出以及撤銷委托筆數(shù)的總和，報單和撤單各計為1筆。因即時全部成交或撤銷限價指令、即時成交剩余撤銷限價指令、市價指令產(chǎn)生的報單和撤單計入信息量統(tǒng)計。

2.同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易，其信息量、OTR等指標合并計算。一組實際控制關(guān)系賬戶的信息量、OTR合并計算，其收費標準與單個客戶相同。

3.做市商在國債期貨做市品種上免收梯度申報費。

二、收費標準

梯度申報費按日收取。非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上的梯度申報費=Σ非期貨公司會員、客戶在該國債期貨合約上各檔位的信息量 * 相應(yīng)費率，具體費率標準如下:

OTR計算公式如下：

OTR=信息量/有成交的委托筆數(shù)－1

非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上有成交的委托筆數(shù)為0時，視其為1計算OTR。

同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易，按照客戶在不同期貨公司會員下產(chǎn)生的信息量比例，確定其在相關(guān)期貨公司會員處的申報費。

三、收取方式

當日結(jié)算時，交易所從結(jié)算會員的結(jié)算準備金中扣劃申報費。因特殊情況當日結(jié)算時無法扣劃申報費的，交易所可以在下一交易日結(jié)算時扣劃。

四、其他事項

會員應(yīng)當切實履行客戶交易行為管理職責(zé)，積極采取相關(guān)措施，有效預(yù)防客戶出現(xiàn)因資金不足不能及時支付申報費等費用的情形本通知。

自2024年7月1日起實施。

特此通知。

詳情請查詢中金所官網(wǎng)：

http://www.cffex.com.cn/jystz/20240524/38564.html

中國金融期貨交易所

2024年5月24日